#로컬 변동성

평균을 맞추는 건 그만, 이제 '틀렸을 때 얼마나 잃나'를 최적화하자 — 2020년 7월 AI 금융 연구 종합

2020년 7월 arXiv에 올라온 AI 금융 연구를 4개 테마로 정리합니다. 베이지안 최적화로 리스크를 직접 탐색하고, 딥러닝으로 옵션 가격면을 학습하며, 강화학습으로 하방 위험을 제약하고, 팩터 모델에 불확실성을 더하는 — '평균'이 아닌 '꼬리'를 다루는 한 달이었습니다.